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在另一个时间范围内返回数据子集的时间范围？

有非常漂亮的方法来xts对象的子集。 例如，可以通过以下方式获取所有年份，月份，date的所有数据，但严格地在上午9点30分到下午4点之间： my_xts["T09:30/T16:00"] 或者你可以通过做两个date之间的所有观察： my_xts["2012-01-01/2012-03-31"] 或者在某个date之前/之后的所有date： my_xts["/2011"] # from start of data until end of 2011 my_xts["2011/"] # from 2011 until the end of the data 我怎样才能得到所有年份的所有数据只有特定的几个月，或者只有特定的几个月的数据？ 还有其他的子集技巧吗？

将数据框与date列转换为时间序列

我有一个数据框与以下数据： >PRICE DATE CLOSE 1 20070103 54.700 2 20070104 54.770 3 20070105 55.120 4 20070108 54.870 5 20070109 54.860 6 20070110 54.270 7 20070111 54.770 8 20070112 55.360 9 20070115 55.760 … 正如你所看到的，我的DATE列表示date（yyyyMMdd），我的CLOSE列表示价格。 我现在必须从PerformanceAnalytics包中计算CalmarRatio。 我是R新手，所以我不能理解所有的东西，但是从我search到的那一刻起，我发现R函数需要的是一个时间序列对象。 有没有什么办法，我可以将我的数组转换为时间序列对象，因为可能没有数据为每个date在一个时期（只为我指定的）？

R向量/dataframe中的基本滞后

很可能会暴露我是R的新手，但在SPSS中，运行时滞很容易。 显然这是用户错误，但我失踪了？ x <- sample(c(1:9), 10, replace = T) y <- lag(x, 1) ds <- cbind(x, y) ds 结果是： xy [1,] 4 4 [2,] 6 6 [3,] 3 3 [4,] 4 4 [5,] 3 3 [6,] 5 5 [7,] 8 8 [8,] 9 9 [9,] 3 3 [10,] 7 7 我想我会看到： xy [1,] 4 [2,] […]

为什么apply（）返回一个转置的XTmatrix？

我想运行一个xtsmatrix的所有时期的函数。 apply（）非常快，但返回的matrix与原始对象相比具有转置的维度： > dim(myxts) [1] 7429 48 > myxts.2 = apply(myxts, 1 , function(x) { return(x) }) > dim(myxts.2) [1] 48 7429 > str(myxts) An 'xts' object from 2012-01-03 09:30:00 to 2012-01-30 16:00:00 containing: Data: num [1:7429, 1:48] 4092500 4098500 4091500 4090300 4095200 … – attr(*, "dimnames")=List of 2 ..$ : NULL ..$ : chr […]